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dc.contributor.advisorWesterfeld, Simone
dc.contributor.authorSmakaj, Teuta
dc.contributor.otherFirma: | Kontakt: | PLZ/ Ort:
dc.date.accessioned2015-09-02T07:30:39Z
dc.date.available2015-09-02T07:30:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11654/4534
dc.description.abstractIn den vergangenen Jahren sind die Vorschriften fast ausschliesslich auf das Eigenkapital gerichtet gewesen. Die Too-Big-to-Fail-Regulierungen sollen das Systemrisiko von Grossbanken gering halten und umfassen somit auch die Liquidität und das Risikorating. (Beitrag ist nur für FHNW Mitarbeitende sichtbar)
dc.language.isode_CH
dc.accessRightsAnonymous
dc.subjectToo Big to Fail
dc.subjectBasel III
dc.subjectSystemrelevanz
dc.subjectSchweizer Grossbanken
dc.subjectBilanzstruktur
dc.subject.ddc330 - Wirtschaft
dc.subject.ddc330 - Wirtschaft
dc.titleEinwirkungen der Too-Big-to-Fail-Regulierungen auf die Bilanzstruktur von systemrelevanten Schweizer Banken
dc.type11 - Studentische Arbeit
dc.audienceSonstige
fhnw.StudentsWorkTypeBachelor
fhnw.publicationStateUnveröffentlicht
fhnw.ReviewTypeKein Peer Review
fhnw.InventedHereYes
fhnw.ConfidentLevelStaff
fhnw.leadIn den vergangenen Jahren sind die Vorschriften fast ausschliesslich auf das Eigenkapital gerichtet gewesen. Die Too-Big-to-Fail-Regulierungen sollen das Systemrisiko von Grossbanken gering halten und umfassen somit auch die Liquidität und das Risikorating.
fhnw.initialPositionIn den vergangenen Jahren und vor allem während der Finanzkrise in den Jahren 2007 bis 2010 hat sich feststellen lassen, dass eine Bankenkrise enorme Kosten verursachen kann. Nicht nur für die Bank als juristische Person und ihre Kunden, sondern auch für den Staat. Der Staat ist insbesondere bei Grossunternehmungen gezwungen einzugreifen, da ein Untergang dieser Unternehmen erhebliche Bedrohungen für die ganze Volkswirtschaft bedeutet. In der Schweiz werden die beiden Grossbanken UBS und die CS als too big to fail angesehen.
fhnw.procedureDas Ziel dieser Bachelor Thesis ist es, die derzeitigen Regulierungen (Basel II und Basel III) miteinander zu vergleichen. Die Einwirkungen der Too-Big-to-Fail -Regulierungen auf die Bilanzstruktur von systemrelevanten Schweizer Banken sollen anhand von sechs Hypothesen festgehalten werden. Die Interviews mit der UBS, der CS, der E&Y und der FINMA ermöglichen eine Diskussion der einzelnen Hypothesen.
fhnw.resultsDie TBTF-Regulierungen verfolgen das Ziel die Grossbanken mit genügend Eigenmitteln auszustatten, um unter anderem für den Staat das Systemrisiko zu minimieren. Die beiden Grossbanken müssen ihre Bilanzstruktur stark ändern, um das Ziel des Basler Ausschusses und der FINMA erfüllen zu können. Die Bilanzpositionen, welche optimiert werden müssen, sind nicht nur einige wenige, sondern der ganze Aktiva-Bestand. Alle Aktivgeschäfte einer Bank sollen mit den neuen Regulierungen bezüglich des Risikos besser bemessen werden und mit mehr Eigenmitteln unterlegt werden. Dabei spielt auch die Qualität der Eigenmittel eine grosse Rolle. So handelt es sich um hartes Kernkapital, das zur Risikounterlegung verwendet werden soll. Die Mindestanforderungen und ihre Quoten gemäss der ersten Säule des TBTF gewährleisten diese ausreichende Eigenmittelunterlegung der risikogewichteten Aktiva. Als Fazit kann festgehalten werden, dass es sich bei den TBTF-Regulierungen um ein ausgeklügeltes Vorgehen handelt, welches die Bilanzstruktur einer Bank auf vier unterschiedlichen Positionen angreift; den Eigenmitteln, den risikogewichteten Aktiva, den nicht risikogewichteten Aktiva und den liquiden Mitteln.
fhnw.IsStudentsWorkYes


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