Dreier, Urs2017-02-022017-02-022017-01-280015-220Xhttp://hdl.handle.net/11654/24222Anlagefonds verwenden zunehmend Derivate Instrumente in ihren Portfolios. Damit weichen die Strukturen der buchhalterischen Reporting stark von den effektiv vorhandenen Risiken ab. Eine zeitnahe Look-Through-Analyse verbessert die Transparenz und legt die effektiven Risiken des Portfolios transparent dar.de-CHFinanzmarktDerivative InstrumenteTotal Return SwapHedging330 - Wirtschaft01B - Beitrag in Magazin oder Zeitung1