Hertrich, Markus2015-10-082015-10-082012-04-05http://hdl.handle.net/11654/10161Präsentation der empirischen Ergebnisse (Zeitreiheneigenschaften, usw.) von Proxies für Kredit- und Liquiditätsrisiken und deren Zusammenhang.enCredit RiskLiquidity RiskStationarity TestsAutocorrelationCointegration330 - Wirtschaft06 - Präsentation