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dc.contributor.advisorWullschleger, Beatrix
dc.contributor.authorJenni, Nicola
dc.contributor.otherFirma: See-Spital| Kontakt: Manuela Schudel| PLZ/ Ort: Kilchberg / Horgen
dc.date.accessioned2015-09-02T07:33:40Z
dc.date.available2015-09-02T07:33:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11654/4866
dc.description.abstractDiese Bachelor Thesis befasst sich mit der Problematik der Automatisierung der Performance-Kontrolle bei einem unabhängigen Vermögensverwalter und beinhaltet als praktischen Teil ein auf Excel aufgebautes Performance-Kontrollsheet zur Verbesserung der Risikomanagement Prozesse. (Beitrag ist nur für FHNW Mitarbeitende sichtbar)
dc.language.isode_CH
dc.accessRightsAnonymous
dc.subjectPerformance
dc.subjectunabhängige Vermögensverwalter
dc.subjectRisikomanagement
dc.subject.ddc330 - Wirtschaft
dc.subject.ddc647 - Management öffentliche Verwaltung
dc.titleDie Automatisierung der Performance-Kontrolle - Eine Verbesserung der Risikomanagement-Prozesse am Beispiel eines unabhängigen Vermögensverwalters
dc.type11 - Studentische Arbeit
dc.audienceSonstige
fhnw.StudentsWorkTypeBachelor
fhnw.publicationStateUnveröffentlicht
fhnw.ReviewTypeKein Peer Review
fhnw.InventedHereYes
fhnw.ConfidentLevelStaff
fhnw.leadDiese Bachelor Thesis befasst sich mit der Problematik der Automatisierung der Performance-Kontrolle bei einem unabhängigen Vermögensverwalter und beinhaltet als praktischen Teil ein auf Excel aufgebautes Performance-Kontrollsheet zur Verbesserung der Risikomanagement Prozesse.
fhnw.initialPositionDamit bei den zahlreichen Depotbanken-Beziehungen eines unabhängigen Schweizer Vermögensverwalters (UVV) sichergestellt werden kann, dass sämtliche Auswertungen inhaltlich korrekt sind, werden sämtliche Kundendaten und flüsse in eine Schattenbuchhaltungssoftware erfasst. Dies ermöglicht selbständige Datenberechnungen, wie zum Beispiel die monatliche Ermittlung der Portfoliorenditen. Leider führen unterschiedliche Berechnungsmethoden wie auch abweichende Monatsendpreise auf Wertschriften dazu, dass die berechneten Renditen stark von denjenigen der Depotbanken abweichen können.
fhnw.procedureDer Auftragnehmer hat sich mit der Thematik der Performancemessung vertieft auseinandergesetzt. Nach einem kurzen Überblick über die Struktur der UVV in der Schweiz wird auf die der Arbeit zugrunde liegende Problemstellung detailliert eingegangen. In einem ersten theoretischen Teil werden die unterschiedlichen Methodologien der Performance-berechnung sowie die internationalen Rapportierungsanforderungen aufgezeigt. Nach einem genaueren Vergleich der Renditezahlen der drei grössten Depotbanken wird im praktischen Teil dieser Arbeit das in Excel aufgebaute Performance-Kontrollsheet präsentiert.
fhnw.resultsNeben einer quantitativen Leistungsbeurteilung liegt der Nutzen der Performance hauptsächlich in der Kontrollfunktion. Mittels des eigens dafür aufgebauten Performance-Kontrollsheets kann die Kontrolle nun schneller, effizienter und flexibler erfolgen. Neben den bekannten preislichen und wechselkursbedingten Unterschieden konnten, anhand von Analysen mit den Renditen der Depotstellen und denjenigen vom Vermögensverwalter, die Hauptgründe für die abweichenden Renditezahlen ausfindig gemacht werden. Die meisten Ungleichheiten sollten durch Anpassungen bei den Bewertungseinstellungen relativ leicht zu beheben sein. Weiter könnte bei einem erfolgreichen Ausgang dieses Projekts ab Januar 2014 die Performance monatlich mit dem erstellten Excel File kontrolliert und analysiert werden. Der aus diesem File zu erstellende Report dürfte spätestens dann bei den Meetings mit den Kundenberatern behilflich sein und einen guten Überblick über die Renditen der betreuten Kundengelder geben.
fhnw.IsStudentsWorkYes


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