Schoch, Tobias

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Schoch
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Tobias
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Schoch, Tobias

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    Publikation
    robsurvey: robust survey statistics estimation
    (23.06.2022) Schoch, Tobias
    The robsurvey package provides robust estimation methods for data from complex sample surveys. The package implements the following methods: (1) basic outlier-robust location estimators of the population mean and total using weight reduction, trimming, winsorization, and M-estimation (robust Horvitz-Thompson and Hajek estimators); (2) robust survey regression M- and GM-estimators of the type Mallows and Schweppe; (3) robust model-assisted estimators of the population mean and total. A key design pattern of the package is that the methods are available in two flavors: bare-bone functions and survey methods. Bare-bone functions are stripped-down versions of the survey methods in terms of functionality. They may serve package developers as building blocks. The survey methods are much more capable and depend–for variance estimation–on the R package survey. The talk is organized into three parts: (1) Overview of the robust methods in robsurvey, including a comparison with other R packages (survey, robustbase, robeth, and MASS), Stata (robstat and rreg), SAS (robustreg), NAG and GNU Scientific Library. (2) Design patterns and possible extensions of the package. (3) Use cases and applications of the package.
    06 - Präsentation
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    Publikation
    Reform der beruflichen Vorsorge (BVG 21): Auswirkungen auf Beschäftigung, Löhne, Arbeitskosten und Umverteilung. Beiträge zur Sozialen Sicherheit 13/20
    (Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), 2020) Müller, André; Elbel, Roman; Marti, Michael; Strahm, Svenja; Schoch, Tobias
    05 - Forschungs- oder Arbeitsbericht
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    Publikation
    Robuste Schätzer für das Fay-Herriot-Modell
    (2019) Schoch, Tobias
    Robuste Methoden für die Small-Area-Schätzung von Mittel- und Totalwerten sind seit einiger Zeit bekannt und werden erfolgreich in der Praxis eingesetzt. Eine Vielzahl von «robustifizierten» SAE-Schätzern ist aus ad-hoc-Überlegungen entstanden, was deren Tauglichkeit nicht schmälert. Für die Robustifizierung von Schätzern zum Fay-Herriot-Modell nehmen wir eine «theorie-nahe» Perspektive ein, was zu neuen Einsichten führt. Fay-Herriot (1979, J Amer Stat Assoc) haben das nach ihnen benannte Modell als Verallgemeinerung des James-Stein-Schätzers motiviert, wobei sie sich einen empirischen Bayes-Ansatz zunutze machten. Wir greifen diese Motivation des Problems auf und formulieren ein analoges robustes Bayes’sches Verfahren. Wählt man nun in der Bayes’schen Problemformulierung die ungünstigste Verteilung (eng. least favorable distribution) von Huber (1964, Ann Math Statist) als A-priori-Verteilung für die Lokationswerte der Small Areas, dann resultiert als Bayes-Schätzer [= Schätzer mit
    06 - Präsentation
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    Publikation
    Monitoring Prämienverbilligung. Umverteilung kantonaler IPV-Systeme. Studie zum Vergleich der kantonalen IPV-Systeme mit den Daten der direkten Bundessteuern
    (Bundesamt für Gesundheit BAG, 2019) Schoch, Tobias; Müller, André
    Das Ziel der Analyse ist, die auf Modellhaushalten basierende Analyse im Monitoring-Bericht zu ergänzen: i) Die kantonalen IPV-Systeme sollen in Bezug auf ihre Umverteilungseffektivität und -effizienz analysiert werden. Hierzu wird die Reduktion der Einkommensungleichverteilung durch die Prämienverbilligung analysiert (Differenz des Gini-Koeffizienten vor und nach Berücksichtigung der Prämienverbilligung). ii) Weiter soll die Prämienlast vor und nach der IPV in Abhängigkeit des verfügbaren Ein-kommens für jeden Kanton einzeln untersucht werden.
    05 - Forschungs- oder Arbeitsbericht
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    Publikation
    Wirksamkeit der Prämienverbilligung – Monitoring 2017
    (Bundesamt für Gesundheit (BAG), 2018) Müller, André; Walther, Ursula; Steinmann, Bettina; Schoch, Tobias
    Das Bundesamt für Gesundheit publiziert alle drei bis vier Jahre einen Bericht über die sozial-politische Wirksamkeit der Prämienverbilligung. Das vorliegende Monitoring, das wiederum anhand von sieben Modellhaushalten die verbleibende Prämienbelastung aufzeigt, basiert auf den Daten des Jahres 2017. Seit dem letzten Bericht, der die Daten des Jahres 2014 auswertete, haben sich die Grundzüge des Gesundheitssystems nicht wesentlich geändert. Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) sieht vor, dass jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz obligatorisch gegen die finanziellen Folgen von Krankheit, Unfall und Mutterschaft versichert ist. Die Krankenversicherer legen die dafür zu entrichtenden Prämien unabhängig vom Einkommen einheitlich pro Person nach Altersklasse, Wohnregion, Versicherungsmodell und Franchisehöhe fest. Als sozialpolitisches Korrektiv zu dieser Einheitsprämie müssen die Kantone die Prämien von Versicherten verbilligen, die in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben.
    05 - Forschungs- oder Arbeitsbericht
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    Publikation
    Mechanisms for multivariate outliers and missing values
    (19.06.2013) Hulliger, Beat; Schoch, Tobias
    06 - Präsentation
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    Publikation
    Mechanisms for multivariate outliers and missing values
    (19.06.2013) Hulliger, Beat; Schoch, Tobias
    04 - Beitrag Sammelband oder Konferenzschrift
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    Publikation
    Robust, distribution-free inference for income share ratios under complex sampling
    (Springer, 26.05.2013) Hulliger, Beat; Schoch, Tobias [in: AStA Advances in Statistical Analysis]
    01A - Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift
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    Publikation
    Robust Unit-Level Small Area Estimation: A Fast Algorithm for Large Datasets
    (Austrian Journal of Statistics, 01.12.2011) Schoch, Tobias [in: Austrian Journal of Statistics]
    Small area estimation is a topic of increasing importance in official statistics. Although the classical EBLUP method is useful for estimating the small area means efficiently under the normality assumptions, it can be highly influenced by the presence of outliers. Therefore, Sinha and Rao (2009; The Canadian Journal of Statistics) proposed robust estimators/predictors for a large class of unit- and area-level models. We confine attention to the basic unit-level model and discuss a related, but slightly different, robustification. In particular, we develop a fast algorithm that avoids inversion and multiplication of large matrices, and thus permits the user to apply the method to large datasets. In addition, we derive much simpler expressions of the bounded-influence predicting equations to robustly predict the small-area means than Sinha and Rao (2009) did.
    01A - Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift
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    Publikation
    Robust Multivariate Methods for Income Data
    (26.08.2011) Hulliger, Beat; Schoch, Tobias
    With the EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), the European Union established a coordinated survey and adopted a set of indicators (Laeken indicators) to monitor poverty and social cohesion. In particular, the monetary Laeken indicators are based on the equivalized disposable income per person, an aggregation and redistribution of person- and household-specific income components (e.g., income from employment and capital; unemployment-, old-age-, survivors'-, and disability benefits, etc.). To understand this highly complex data the components that are exclusively measured at household-level are distributed among the household members while the individual components are investigated before they are aggregated and redistributed to all household members. The personal income components show the following characteristics: the marginal distribution of each component is heavily skewed and has a remarkable point mass at zero, the joint distribution of the components is far from being elliptically contoured (even after appropriate transformation), an overwhelming majority of observations lies on subspaces i.e., exhibits structural zeros on certain dimension (e.g., individuals on working age with a positive employee-cash income do neither receive old-age nor unemployment benefits, and vice versa), within subspaces the observations are clustered with respect to non-monetary, socio-economic characteristics, many components have missing values, and finally there are outliers in many components but in addition there are genuinely multivariate outliers. The influence of outliers and outlier treatments on the components and on the equivalized disposable income and the Laeken indicators are investigated. In particular the outliers may have a considerable effect on the the Laeken indicators. The presentation shows the development of outlier detection and imputation methods which are capable to treat the structural zeros appropriately, which work with missing values, which cope with the complex nature of the data, which take the sampling design into account, and which are still computationally feasible.
    04B - Beitrag Konferenzschrift