Schoch, Tobias

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Schoch
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Tobias
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Schoch, Tobias

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Hochschule: Hochschule für Wirtschaft × Typ: 06 - Präsentation ×

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    Publikation
    robsurvey: robust survey statistics estimation
    (23.06.2022) Schoch, Tobias
    The robsurvey package provides robust estimation methods for data from complex sample surveys. The package implements the following methods: (1) basic outlier-robust location estimators of the population mean and total using weight reduction, trimming, winsorization, and M-estimation (robust Horvitz-Thompson and Hajek estimators); (2) robust survey regression M- and GM-estimators of the type Mallows and Schweppe; (3) robust model-assisted estimators of the population mean and total. A key design pattern of the package is that the methods are available in two flavors: bare-bone functions and survey methods. Bare-bone functions are stripped-down versions of the survey methods in terms of functionality. They may serve package developers as building blocks. The survey methods are much more capable and depend–for variance estimation–on the R package survey. The talk is organized into three parts: (1) Overview of the robust methods in robsurvey, including a comparison with other R packages (survey, robustbase, robeth, and MASS), Stata (robstat and rreg), SAS (robustreg), NAG and GNU Scientific Library. (2) Design patterns and possible extensions of the package. (3) Use cases and applications of the package.
    06 - Präsentation
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    Publikation
    Robuste Schätzer für das Fay-Herriot-Modell
    (2019) Schoch, Tobias
    Robuste Methoden für die Small-Area-Schätzung von Mittel- und Totalwerten sind seit einiger Zeit bekannt und werden erfolgreich in der Praxis eingesetzt. Eine Vielzahl von «robustifizierten» SAE-Schätzern ist aus ad-hoc-Überlegungen entstanden, was deren Tauglichkeit nicht schmälert. Für die Robustifizierung von Schätzern zum Fay-Herriot-Modell nehmen wir eine «theorie-nahe» Perspektive ein, was zu neuen Einsichten führt. Fay-Herriot (1979, J Amer Stat Assoc) haben das nach ihnen benannte Modell als Verallgemeinerung des James-Stein-Schätzers motiviert, wobei sie sich einen empirischen Bayes-Ansatz zunutze machten. Wir greifen diese Motivation des Problems auf und formulieren ein analoges robustes Bayes’sches Verfahren. Wählt man nun in der Bayes’schen Problemformulierung die ungünstigste Verteilung (eng. least favorable distribution) von Huber (1964, Ann Math Statist) als A-priori-Verteilung für die Lokationswerte der Small Areas, dann resultiert als Bayes-Schätzer [= Schätzer mit
    06 - Präsentation
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    Publikation
    Mechanisms for multivariate outliers and missing values
    (19.06.2013) Hulliger, Beat; Schoch, Tobias
    06 - Präsentation
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    Publikation
    06 - Präsentation
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    Publikation
    Robustification of the Quintile Share Ratio
    (26.06.2009) Hulliger, Beat; Schoch, Tobias
    06 - Präsentation
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    Publikation
    Robustification of the Quintile Share Ratio
    (18.02.2009) Hulliger, Beat; Schoch, Tobias
    06 - Präsentation