Finnfoss-Optimizer-EWS (Early Warning System)

Abstract

Rascher Technologiewandel, sich weltweit öffnende Märkte sowie sich verändernde wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen erhöhen das Chancn- und Gefahrenpotenzial für das Gesamtvermögen. In diesem dynamischen Umfeld steigt neben der Komplexität des Vermögensmanagements auch die Unsicherheit bezogen auf die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit und Tragweite der Veränderung. Für dauerhaften Erfolg sind verstärktes Risikobewusstsein und vermehrte Risikofähigkeit unerlässlich. Das frühzeitige Identifizieren von Chancen und Gefahren und die Fähigkeit, diese proaktiv und gesamtheitlich anzugehen, sind entscheidende Erfolgsfaktoren eines risikobewussten Vermögensmanagements. Mittels eines Frühwarnsystems werden durch die Überwachung verschiedener Indikatoren (Z-RIX, reale und monetäre Makroindikatoren) Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft lokalisiert. Unter Ungleichgewicht wird eine Abweichung vom Mittelwert verstanden. Bei einer erstmalig auftretenden Abweichung wird der Indikator auf einer Watchlist beobachtet. Bleibt die Abweichung systematisch über eine längere Zeit bestehen, wird ihrer Ursache mittels Research auf den Grund gegangen und es werden taktische und strategische Massnahmen zur Anpassung des Portfolios erhoben.