Fonds auf Derivate durchleuchten
| dc.accessRights | Anonymous | |
| dc.audience | Praxis | |
| dc.contributor.author | Dreier, Urs | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-02T09:27:36Z | |
| dc.date.available | 2017-02-02T09:27:36Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-28 | |
| dc.description.abstract | Anlagefonds verwenden zunehmend Derivate Instrumente in ihren Portfolios. Damit weichen die Strukturen der buchhalterischen Reporting stark von den effektiv vorhandenen Risiken ab. Eine zeitnahe Look-Through-Analyse verbessert die Transparenz und legt die effektiven Risiken des Portfolios transparent dar. | |
| dc.identifier.issn | 0015-220X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/24222 | |
| dc.language.iso | de_CH | |
| dc.publisher | Tamedia Finanz und Wirtschaft | en_US |
| dc.relation.ispartof | Finanz und Wirtschaft | en_US |
| dc.subject | Finanzmarkt | |
| dc.subject | Derivative Instrumente | |
| dc.subject | Total Return Swap | |
| dc.subject | Hedging | |
| dc.subject.ddc | 330 - Wirtschaft | de |
| dc.title | Fonds auf Derivate durchleuchten | |
| dc.type | 01B - Beitrag in Magazin oder Zeitung | |
| dc.volume | 2017 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| fhnw.InventedHere | Yes | |
| fhnw.IsStudentsWork | no | |
| fhnw.PublishedSwitzerland | Yes | |
| fhnw.ReviewType | No peer review | |
| fhnw.affiliation.hochschule | Hochschule für Wirtschaft FHNW | de_CH |
| fhnw.affiliation.institut | Institut für Finanzmanagement | de_CH |
| fhnw.pagination | 1 | |
| fhnw.publicationOnline | Nein | |
| fhnw.publicationState | Pre-Print | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9a7fcca9-4c45-4181-a9d1-be88af45395a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9a7fcca9-4c45-4181-a9d1-be88af45395a |