Resampling Private Markets for Asset Allocation
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Autor:innen
Autor:in (Körperschaft)
Publikationsdatum
2023
Typ der Arbeit
Bachelor
Studiengang
Sammlung
Typ
11 - Studentische Arbeit
Herausgeber:innen
Herausgeber:in (Körperschaft)
Betreuer:in
Übergeordnetes Werk
Themenheft
DOI der Originalpublikation
Link
Reihe / Serie
Reihennummer
Jahrgang / Band
Ausgabe / Nummer
Seiten / Dauer
Patentnummer
Verlag / Herausgebende Institution
Hochschule für Wirtschaft FHNW
Verlagsort / Veranstaltungsort
Olten
Auflage
Version
Programmiersprache
Abtretungsempfänger:in
Praxispartner:in/Auftraggeber:in
Zusammenfassung
The traditional approach to asset allocation using mean-variance optimization (MVO) has been a major breakthrough but it is not without criticism, particularly for private market investments. Recognizing the need for innovative solutions, StepStone seeks to explore alternatives, including Michaud's resampling method. The aim is to develop a more efficient and robust strategy, specific to the unique characteristics and demands of private market portfolios, prividing the basis for a comprehensive comparative analysis.
Schlagwörter
Fachgebiet (DDC)
330 - Wirtschaft
Veranstaltung
Startdatum der Ausstellung
Enddatum der Ausstellung
Startdatum der Konferenz
Enddatum der Konferenz
Datum der letzten Prüfung
ISBN
ISSN
Sprache
Englisch
Während FHNW Zugehörigkeit erstellt
Ja
Zukunftsfelder FHNW
Publikationsstatus
Begutachtung
Open Access-Status
Lizenz
Zitation
AL AYAD, Bilal und Dominik VON ARX, 2023. Resampling Private Markets for Asset Allocation. Olten: Hochschule für Wirtschaft FHNW. Verfügbar unter: https://irf.fhnw.ch/handle/11654/42137