Extending the DCF Valuation Model with Monte Carlo Simulations
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Autor:innen
Autor:in (Körperschaft)
Publikationsdatum
2023
Typ der Arbeit
Bachelor
Studiengang
Sammlung
Typ
11 - Studentische Arbeit
Herausgeber:innen
Herausgeber:in (Körperschaft)
Betreuer:in
Übergeordnetes Werk
Themenheft
DOI der Originalpublikation
Link
Reihe / Serie
Reihennummer
Jahrgang / Band
Ausgabe / Nummer
Seiten / Dauer
Patentnummer
Verlag / Herausgebende Institution
Hochschule für Wirtschaft FHNW
Verlagsort / Veranstaltungsort
Brugg-Windisch
Auflage
Version
Programmiersprache
Abtretungsempfänger:in
Praxispartner:in/Auftraggeber:in
Swiss industrial firm, Schweiz
Zusammenfassung
The DCF is a common valuation tool that estimates the intrinsic value of companies based on future cash flows, discounted for the time value of money and risk. However, its deterministic application relies on single-point estimates. The DCF is based on numerous forecast assumptions and constant parameters across all projected years. Consequently, this approach may be deemed somewhat unrealistic and limited in its scope. This limitation is addressed by integrating MCS, which allows for generating multiple scenarios and probability distributions of potential outcomes.
Schlagwörter
Fachgebiet (DDC)
Veranstaltung
Startdatum der Ausstellung
Enddatum der Ausstellung
Startdatum der Konferenz
Enddatum der Konferenz
Datum der letzten Prüfung
ISBN
ISSN
Sprache
Englisch
Während FHNW Zugehörigkeit erstellt
Ja
Zukunftsfelder FHNW
Publikationsstatus
Begutachtung
Open Access-Status
Lizenz
Zitation
Benseven, C., & Rupp, D. (2023). Extending the DCF Valuation Model with Monte Carlo Simulations [Hochschule für Wirtschaft FHNW]. https://irf.fhnw.ch/handle/11654/42060