Top 100 Risk Potential Study
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DOI der Originalpublikation
Projekttyp
Auftragsforschung
Projektbeginn
01.01.2009
Projektende
31.12.2010
Projektstatus
abgeschlossen
Projektkontakt
Projektmanager:in
Beteiligte
Beschreibung
Zusammenfassung
Die Bemessung von Unternehmens-Risiken ist für Investoren, Konsumenten und das Management von zentraler Bedeutung. Traditionellerweise sind es Ratingagenturen und Banken, die Konkurswahrscheinlichkeiten von Unternehmen einschätzen. Für die Risikoanalyse eignen sich Credit Default Swaps (CDS) in besonderem Masse. CDS sind eine Art Versicherungsverträge für Investitionen in Obligationen. Die bei Zahlungsschwierigkeiten oder Konkurs eintretenden Verluste werden mit einem CDS gegen Bezahlung einer Prämie abgesichert. Diese Prämie richtet sich deshalb nach der Konkurs-Wahrscheinlichkeit des investierten Unternehmens. Die CDS-Prämie wird am Markt gehandelt und reagiert sensibel auf Ereignisse, welche das Risiko des Unternehmens tangieren. Ziele: -Erarbeiten einer Systematik zur Einschätzung von Unternehmens-Risiken aus Kapitalmarkt-Daten; -Berechnen von Risiko-Indizes mit Credit Default Swaps (CDS), welche Risiken aggregiert abbilden; -Analyse der Risikodaten nach verschiedenen Kriterien und Faktoren.
Link
Während FHNW Zugehörigkeit erstellt
Zukunftsfelder FHNW
Hochschule
Hochschule für Wirtschaft FHNW
Institut
Institut für Finanzmanagement
Finanziert durch
Projektpartner
Auftraggeberschaft
SAP Referenz
w466-0004
Schlagwörter
Fachgebiet (DDC)
330 - Wirtschaft
650 - Management
650 - Management