Value- vs. Growth-Investing: Eine empirische Untersuchung der Sharpe-Ratio in Phasen restriktiver und expansiver Geldpolitik

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dc.contributor.authorRiesen, Loris
dc.contributor.mentorHärri, Matthias
dc.contributor.partnerBank CIC (Schweiz) AG, Basel
dc.date.accessioned2023-12-22T17:30:35Z
dc.date.available2023-12-22T17:30:35Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractIm Auftrag des Asset-Managements der Bank CIC (Schweiz) AG wurde untersucht, wie sich die Anlagestile Value und Growth in Bezug auf die Sharpe-Ratio in Phasen restriktiver und expansiver Geldpolitik unterscheiden. Ziel der empirischen Untersuchung war die Analyse der monatlichen Sharpe-Ratios von Value- und Growth-Aktien in Phasen restriktiver und expansiver Geldpolitik sowie deren Korrelation mit dem Leitzins, der Volatilität und der Inflation.
dc.identifier.urihttps://irf.fhnw.ch/handle/11654/42092
dc.language.isode
dc.publisherHochschule für Wirtschaft FHNW
dc.spatialBasel
dc.subject.ddc330 - Wirtschaft
dc.titleValue- vs. Growth-Investing: Eine empirische Untersuchung der Sharpe-Ratio in Phasen restriktiver und expansiver Geldpolitik
dc.type11 - Studentische Arbeit
dspace.entity.typePublication
fhnw.InventedHereYes
fhnw.PublishedSwitzerlandYes
fhnw.StudentsWorkTypeBachelor
fhnw.affiliation.hochschuleHochschule für Wirtschaft FHNWde_CH
fhnw.affiliation.institutBachelor of Science
relation.isMentorOfPublication5ed4dfac-ab9f-4a2e-be2d-ad31b201a8ea
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